(NEWSManagers.com) - Scientific Beta, en partenariat avec Edhec Risk, a communiqué vendredi 17 juillet, les résultats pour le mois de juin de ses différents indices " smart beta" . Le SciBeta Developed Low Dividend Yield Diversified Multi-Strategy index a été le plus performant dans l'univers des pays développés. Il affiche un rendement relatif de 0,40 % supérieur à celui de l'indice large capi-pondéré.
En revanche, le SciBeta Developed High Dividend Yield Diversified Multi-Strategy index a enregistré le rendement relatif le plus faible (- 0,43,%). Au total, neuf des seize indices de facteurs intelligents affichent des rendements relatifs positifs par rapport à l'indice " large-cap " pondéré par la capitalisation.
Par ailleurs, la performance des indices de facteurs intelligents exposés aux facteurs de risques connus pour être bien rémunérés sur long terme est restée forte. En annualisé, elle excède celle des indices capipondérés entre 0,95 % et 3,06 % depuis l'origine.
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